Kongens Have blev anlagt i 1606 af Christian IV, sammen med Rosenborg Slot. København var en meget snavset by, der var mange husdyr, åbne kloakker, alt lorten endte i kanalerne omkring Kongens bolig på Københavns Slot (Christianborg Slot), og voldgraven rundt om slottet var fyldt med lort. Bogstaveligt talt.

Så kongen fik et nyt slot bygget uden for byen, for den gamle bymur gik langs vores dages Gothersgade. Og så fik han en have, som skulle forsyne hoffet med frugt og grønt og blomster. Der var også fiskedamme.
Christian IV døde og de efterfølgende konger mistede interessen for slottet og haven. Så den groede til og blev ikke brugt. Indtil Struensee fik magten og lod offentligheden få adgang til Haven i 1770.

Haven er anlagt i overensstemelse med barokkens principper med lige gange, og at naturen er behersket. De to store gange igennem haven hedder Kavalergangen og Damegangen. Hegnet rundt om Haven blev bygget i 1803, og det samme gjorde de små pavillion-butikker, som skulle give lidt liv i Gothersgade.